您所在位置:主页 > 上元会计 > 证券从业 >

证券基础知识核心考点

2021-03-05 14:06 adminHN
最近大家都在积极备考,今天上元会计君就跟大家总结一下证券基础知识核心考点,希望对大家有帮助哦!
1.信用违约互换(简称CDS) :最基本的信用违约互换涉及两个当事人,双方约定以某一信用工具为参考,一方向另一方出售信用保护,若参考工具发生规定的信用违约事件,则信用保护出售方必须向买方支付赔偿。
2.风险的分类:
(1)信用风险 
(2)市场风险。广义的市场风险涵盖了四大风险因子,包括股票价格、 利率,商品价格。汇率。市场风险具有明显的系统性风验特征,很难 通过分散化投资完全消除。套期保值(即对冲》和定价补偿 是管理市场风险最主要的方法,金融衍生产品和金融工程是管理市场风险的主要工具和技术。
(3)操作风险
(4)流动性风险。流动性风险是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。通常被分为融资流动性风险和资产流动性风险。
(5)声誉风险
 
3.风险与金融产品和投资:任何金融产品是风险和收益的组合、风险是与收益相匹配的、投资是以风险换收益。
 
4.风险与金融机构:金融机构的本质是承担和经营风险的企业、风险管理是金融机构的核心竞争力。
 
5.风险管理不等于损失管理,其本质特征是事前管理。风险管理的目标是创造价值,而不是减少损失或降低风险。
 
6.风险管理策略包括:风险规避、风险控制、风险分散.风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金,
 
7.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
 
8.投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转移给愿意和有能力承接的主体,被称为风险转移。风验转移可分为保险转移和非保险转移。
 
9.风险管理流程包括:风险的识别,风险的衡量,风险的应对,风险的监测、预警与报告。
 
 
10.信用风险构成要素包括:违约概率、违约损失率、违约风险暴露、预期损失和非预期损失。
 
11.信用风险评估方法包括:专家系统与5Cs和信用打分模型。
5Cs系统是指品德(Character)、 资本 (Capital)、 还款能力
(Capacity)↓抵押(Collateral) 。经营环境(Condition) 。15.信用评级包括:外部评级和内部评级。
 
12.融资流动性风险衡量因素包括:流动性覆盖率和净稳定资金率。
 
(1)流动性覆盖率(LCR),指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。未来30天现金净流出量是指未来30天的预期现金流出总量与预期现金入总量的差额,
(2)净稳定资金率(NSFR) , 指可用稳定资金与所需稳定资金之比。
 
13.资产流动性风险衡量方法包括:买卖价差法和冲击成本,冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现,市场流动性越高,冲击成本越低。

上一篇:没有了

下一篇:证券从业资格证考了有什么用?

价值千元线下试听课 限时预约中